PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULC.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HULC.TO (Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - HULC.TO tracks the Solactive US Large Cap Index (CA NTR) while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, HULC.TO returned 30.67% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HULC.TO charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HULC.TO показывает доходность 13.03%, а XUSC.TO немного ниже – 12.87%.

HULC.TO

1 день
0.46%
1 месяц
7.04%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.03%
1 год
30.67%
3 года*
24.21%
5 лет*
34.29%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		13.03%12.69%12.23%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between HULC.TO and XUSC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between HULC.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с XHU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с XUU.TOHULC.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

HULC.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.74

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.73

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.27

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULC.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-18.31%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.60%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.66%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XUSC.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULC.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.51%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.44%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.99%

15.70%

+31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

15.70%

+28.10%

Сравнение комиссий HULC.TO и XUSC.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XUSC.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%

Часто задаваемые вопросы

HULC.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HULC.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HULC.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

HULC.TO tracks Solactive US Large Cap Index (CA NTR), while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.08% for HULC.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULC.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор