PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HULC.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и HXS.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.76

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.08

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.96

-0.93

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и HXS.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и HXS.TO

Ни HULC.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-27.42%

-54.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.44%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-22.63%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.67%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-3.57%

-30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и HXS.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.13%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.54%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.59%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

15.14%

+31.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

16.52%

+37.45%