PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XMTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с XMTM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO).

HULC.TO и XMTM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XMTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XMTM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%16.19%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью -1.05%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO

Сравнение комиссий HULC.TO и XMTM.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMTM.TO в 0.31%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXMTM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.69

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.49

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XMTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMTM.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XMTM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXMTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.65

-0.62

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и XMTM.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XMTM.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM2025202420232022202120202019
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XMTM.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XMTM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOXMTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-29.01%

-52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.39%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-29.01%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-7.42%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-8.14%

-25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.42%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XMTM.TO

Текущая волатильность для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) составляет 5.50%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOXMTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.19%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.57%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

22.81%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

18.61%

+28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

19.90%

+34.07%