PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с XMU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

HULC.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XMU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-3.02%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью -0.16%.

HULC.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.94%
1 год
14.06%
3 года*
19.72%
5 лет*
30.63%
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и XMU.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.48

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.56

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.70

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-1.54

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.97

-0.93

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и XMU.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XMU.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XMU.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-27.31%

-54.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-9.30%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-18.16%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.66%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-3.40%

-30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.25%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XMU.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.24%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.50%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

11.23%

+35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

14.00%

+39.99%