PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

HULC.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-3.02%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью -0.24%.

HULC.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.94%
1 год
14.06%
3 года*
19.72%
5 лет*
30.63%
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий HULC.TO и RUD.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.67

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.94

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

3.78

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.77

-0.74

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и RUD.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и RUD.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и RUD.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-29.89%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.79%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-28.33%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-8.32%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-3.99%

-29.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.18%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и RUD.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.76%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.58%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

15.39%

+31.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

15.55%

+38.44%