Сравнение HULC.TO с CLU.NEO
HULC.TO (Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - HULC.TO tracks the Solactive US Large Cap Index (CA NTR) while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HULC.TO returned 34.29%/yr vs 9.30%/yr for CLU.NEO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HULC.TO charges 0.08%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HULC.TO и CLU.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HULC.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%.
HULC.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 34.29%
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам HULC.TO и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 13.03% | 12.69% | 35.93% | 24.43% | -14.75% | 153.78% | 26.06% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 18.69% |
Correlation
The correlation between HULC.TO and CLU.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between HULC.TO and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HULC.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
HULC.TO
CLU.NEO
Сравнение HULC.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULC.TO | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.86 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 14.84 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULC.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HULC.TO и CLU.NEO
Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HULC.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -39.93% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.55% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -16.57% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -20.66% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.74% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.70% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HULC.TO и CLU.NEO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HULC.TO | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.30% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.24% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 10.11% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.99% | 14.54% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 18.08% | +25.72% |
Сравнение комиссий HULC.TO и CLU.NEO
HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULC.TO и CLU.NEO
HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HULC.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HULC.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HULC.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
HULC.TO tracks Solactive US Large Cap Index (CA NTR), while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.08% for HULC.TO and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HULC.TO и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор