PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с MNT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

HUG.TO и MNT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и MNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF		7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		6.88%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям MNT.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.79% соответственно.

HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

MNT.TO

1 день
3.93%
1 месяц
-11.28%
С начала года
6.88%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.58%
3 года*
35.64%
5 лет*
24.73%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с PHYS.TOHUG.TO с SVR-C.TO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с GLDMMNT.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и MNT.TO

HUG.TO
Global X Gold ETF

Доходность на риск

HUG.TO vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.75

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.62

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

5.94

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNT.TO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и MNT.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и MNT.TO

Ни HUG.TO, ни MNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и MNT.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки MNT.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-34.79%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-25.01%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-25.01%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-33.58%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-14.82%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-15.65%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

6.81%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и MNT.TO

Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.58%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

13.84%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

27.16%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

32.08%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.12%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.50%

-3.12%