PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO).

HUG.TO и KILO-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUG.TO
Global X Gold ETF		9.26%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%5.16%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%56.51%37.76%10.43%6.38%-4.67%21.17%12.88%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 11.54%.

HUG.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.95%
С начала года
9.26%
6 месяцев
20.71%
1 год
46.34%
3 года*
30.32%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.49%

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с PHYS.TOHUG.TO с SVR-C.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и KILO-B.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

HUG.TO
Global X Gold ETF
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Доходность на риск

HUG.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOKILO-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.85

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.31

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.69

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.43

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO-B.TO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и KILO-B.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и KILO-B.TO

Ни HUG.TO, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HUG.TO
Global X Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и KILO-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-22.54%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-17.41%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-17.41%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-9.47%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-7.59%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.96%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и KILO-B.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) имеют волатильность 10.00% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

10.32%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

23.01%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

26.03%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.61%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.98%

-1.60%