Сравнение HTWD.L с JRDM.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWD.L returned 38.33%/yr vs 356.55%/yr for JRDM.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у JRDM.L с доходностью 18.76%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
JRDM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 194.32%
- 3 года*
- 356.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 4.07% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 18.76% | 7,405.66% | 6.70% | 6.72% | -20.81% | -29.96% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and JRDM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between HTWD.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
JRDM.L
Сравнение HTWD.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.36 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 15.10 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 48.05 | -30.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и JRDM.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -52.52% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.79% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -16.06% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -11.09% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -29.39% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.03% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и JRDM.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 9.39% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 19.56% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 117.18% | -89.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 505.09% | -481.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 505.09% | -483.42% |
Сравнение комиссий HTWD.L и JRDM.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и JRDM.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JRDM.L в 46.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 46.51% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and JRDM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор