Сравнение HTWD.L с HSPX.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 14.80%/yr for HSPX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции HTWD.L превзошли акции HSPX.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 14.80% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and HSPX.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between HTWD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
HSPX.L
Сравнение HTWD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.26 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 9.22 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -43.22% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -8.73% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -18.51% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -25.36% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -33.44% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -1.74% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -8.93% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.15% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и HSPX.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 3.22% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 8.76% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 11.70% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.61% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.00% | +5.67% |
Сравнение комиссий HTWD.L и HSPX.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности HSPX.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and HSPX.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HSPX.L is S&P 500. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор