Сравнение HTRB с TRPA
HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, HTRB returned 5.14% vs 5.38% for TRPA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности HTRB и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TRPA с доходностью 1.94%.
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTRB и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.35% | 5.86% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
Correlation
The correlation between HTRB and TRPA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTRB vs. TRPA — Ранг доходности на риск
HTRB
TRPA
Сравнение HTRB c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 8.84 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 35.93 | -30.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.56 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и TRPA
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTRB | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -0.61% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.61% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.01% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.10% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.15% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и TRPA
Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Hartford AAA CLO ETF (TRPA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTRB | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.28% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.57% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 2.34% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 2.37% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 2.37% | +3.20% |
Сравнение комиссий HTRB и TRPA
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и TRPA
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности TRPA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTRB and TRPA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTRB has higher volatility (1.28%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs TRPA's -0.61%.
On 1-year performance, TRPA leads with 5.38% vs 5.14% for HTRB. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRPA has performed better with a 5.38% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.63% for HTRB.
HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TRPA is CLO. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.24% for TRPA.
TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTRB и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор