Сравнение HTAX с BPH
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 2.66% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between HTAX and BPH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. BPH — Ранг доходности на риск
HTAX
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTAX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAX и BPH
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -12.06% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.06% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.99% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 25.57% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 25.57% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 25.57% | -19.16% |
Сравнение комиссий HTAX и BPH
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и BPH
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.43% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and BPH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.55% for BPH.
HTAX is categorized as High Yield Muni, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Nomura and Precidian. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор