Сравнение HTAE.TO с ZSP.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HTAE.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 23.62%/yr for ZSP.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -0.75% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and ZSP.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HTAE.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и ZSP.TO
Секторы
HTAE.TO
ZSP.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTAE.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Энергетика
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Здравоохранение
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Промышленность
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Недвижимость
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
ZSP.TO
Сравнение HTAE.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.50 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 13.14 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -26.94% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -8.61% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -18.95% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.34% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.29% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и ZSP.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.09% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 8.66% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 11.52% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 14.97% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 16.36% | +10.62% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и ZSP.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while ZSP.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор