Сравнение HTAE.TO с LLYH.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HTAE.TO returned 30.22% vs 48.03% for LLYH.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.40%/yr for LLYH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и LLYH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у LLYH.TO с доходностью 13.66%.
HTAE.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 20.57%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLYH.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и LLYH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 20.93% | 13.45% | 3.50% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 13.66% | 24.63% | -10.44% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and LLYH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between HTAE.TO and LLYH.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. LLYH.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
LLYH.TO
Сравнение HTAE.TO c LLYH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAE.TO | LLYH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.30 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.28 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и LLYH.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, примерно равная максимальной просадке LLYH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и LLYH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -31.00% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -20.97% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -4.00% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -9.62% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.66% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и LLYH.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | LLYH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 8.16% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 25.01% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 33.75% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 33.36% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 33.36% | -5.48% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и LLYH.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии LLYH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и LLYH.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности LLYH.TO в 16.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 10.38% | 11.28% | 10.01% | 9.40% | 2.20% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 16.38% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and LLYH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while LLYH.TO is Dividend. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.40% for LLYH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и LLYH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор