Сравнение LLYH.TO с ZDIV.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. LLYH.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLYH.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 5.48% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and ZDIV.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
ZDIV.TO
Сравнение LLYH.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 5.66 | -5.42 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -2.60% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.02% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -0.49% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 9.99% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 9.99% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 9.99% | +23.83% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и ZDIV.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.81% | 17.54% | 6.17% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and ZDIV.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LLYH.TO.
They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор