Сравнение HTAE.TO с EIT-UN.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 22.68%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и EIT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAE.TO показывает доходность 30.95%, а EIT-UN.TO немного ниже – 29.43%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIT-UN.TO
- 1 день
- 24.84%
- 1 месяц
- 25.74%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 131.75%
- 10 лет*
- 118.88%
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и EIT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 29.43% | 3.45% | 28.25% | 5.94% | 5.85% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and EIT-UN.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between HTAE.TO and EIT-UN.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
EIT-UN.TO
Сравнение HTAE.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | EIT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.66 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.00 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и EIT-UN.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и EIT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -56.65% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | 0.00% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -10.73% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.87% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и EIT-UN.TO
Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) составляет 7.17%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | EIT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 22.16% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 22.54% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.28% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 1,193.89% | -1,166.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 1,020.02% | -993.04% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и EIT-UN.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и EIT-UN.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 10.06% | 12.56% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и EIT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор