PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTA.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и HUTE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
-9.41%12.42%23.53%52.86%0.34%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.


HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий HTA.TO и HUTE.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

HTA.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTA.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.55

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.04

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.37

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

9.38

-6.52

HTA.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTA.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.58

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и HUTE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HTA.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-18.36%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.03%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-2.57%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.94%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.29%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и HUTE.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTA.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.61%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

7.87%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

13.94%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

14.26%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

14.26%

+8.71%