PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

HTA.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции VGG.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 12.42% соответственно.

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и VGG.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.61

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.76

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

2.87

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.34

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и VGG.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и VGG.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-24.58%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.10%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-18.52%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-24.58%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-4.39%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-2.96%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.96%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и VGG.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.03%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.25%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

15.39%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

12.66%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

14.99%

+7.98%