PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с DIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с DIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO).

HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и DIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и DIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		12.51%38.92%16.26%-0.40%14.10%28.13%-16.15%19.62%-12.04%46.20%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у DIV.TO с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции DIV.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 15.67% соответственно.

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

DIV.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-3.84%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.36%
1 год
57.72%
3 года*
20.16%
5 лет*
19.90%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Diversified Royalty Corp.

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с DIV.TO:
DIV.TO с BK.TODIV.TO с PZA.TODIV.TO с EIF.TODIV.TO с ZEB.TODIV.TO с MFCDIV.TO с 0QMG.LDIV.TO с FIE.TO

Доходность на риск

HTA.TO vs. DIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIV.TO
Ранг доходности на риск DIV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c DIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TODIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.81

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

4.14

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

6.04

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

19.39

-16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. DIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DIV.TO равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и DIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TODIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.81

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.50

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и DIV.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и DIV.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности DIV.TO в 6.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		6.66%7.12%8.59%8.79%7.45%7.41%8.87%7.26%8.06%6.59%8.87%8.39%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и DIV.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки DIV.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и DIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TODIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-99.64%

+60.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.92%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-25.32%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-64.32%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-62.14%

+49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-73.63%

+65.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.09%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и DIV.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 6.50%, в то время как у Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TODIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.80%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

14.12%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

20.68%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

20.40%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

27.76%

-4.79%