PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

HTA.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%23.53%52.86%-32.21%42.59%30.02%32.48%-0.73%34.20%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции HTA.TO превзошли акции XUS.TO по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.42% соответственно.

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и XUS.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.75

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

4.47

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и XUS.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и XUS.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-27.23%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.50%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-21.85%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-27.23%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-6.07%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.49%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.33%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и XUS.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.14%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.38%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

18.33%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

14.93%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

16.49%

+6.48%