Сравнение HSWD.L с VPAC.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSWD.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 11.45% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and VPAC.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between HSWD.L and VPAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
VPAC.L
Сравнение HSWD.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.54 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.98 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и VPAC.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -34.25% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -2.02% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -3.40% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -13.89% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.33% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.14% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.52% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и VPAC.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.74% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 2.28% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 3.17% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.30% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 11.00% | +3.86% |
Сравнение комиссий HSWD.L и VPAC.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и VPAC.L
Ни HSWD.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and VPAC.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор