PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUV-U.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HSUV-U.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUV-U.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.86%4.04%4.86%5.46%1.94%0.27%0.14%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-3.85%17.30%24.32%26.03%-18.56%28.24%21.87%
Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как HXS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -3.85%.

HSUV-U.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.76%
1 год
17.44%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CASH.TOHSUV-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и HXS.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

0.94

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.30

1.43

+4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.59

1.43

+14.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

48.24

6.73

+41.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.94

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.77

0.67

+3.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.72

+2.82

Корреляция

Корреляция между HSUV-U.TO и HXS.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и HXS.TO

Ни HSUV-U.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSUV-U.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-27.42%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-12.44%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

-22.63%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.67%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.57%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.35%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) составляет 0.32%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

5.34%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

9.63%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

18.71%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

17.08%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

18.23%

-17.37%