Сравнение HSUS.L с VPN.L
HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSUS.L returned 17.78%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUS.L торгуется в GBP, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
HSUS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUS.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 12.03% | 10.79% | 21.80% | 15.11% | -7.73% | 2.44% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between HSUS.L and VPN.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between HSUS.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUS.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
HSUS.L
VPN.L
Сравнение HSUS.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUS.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.68 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 8.56 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и VPN.L
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -26.92% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -16.33% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -26.71% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -16.33% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -11.30% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 5.12% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и VPN.L
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.41%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.44% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 16.91% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 23.19% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.36% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.36% | +2.73% |
Сравнение комиссий HSUS.L и VPN.L
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и VPN.L
Ни HSUS.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUS.L and VPN.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
HSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор