PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUS.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUS.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUS.L returned 14.14%/yr vs 14.91%/yr for HSPX.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%.

HSUS.L

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.99%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUS.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.52%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%9.49%

Correlation

The correlation between HSUS.L and HSPX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between HSUS.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUS.L и HSPX.L

Секторы
HSUS.L
HSPX.L

Технологии

45.5%
38.0%

Финансовые услуги

14.4%
11.3%

Здравоохранение

13.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Промышленность

2.8%
7.8%

Энергетика

2.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.7%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Технологии

HSUS.L
45.5%
HSPX.L
38.0%

Финансовые услуги

HSUS.L
14.4%
HSPX.L
11.3%

Здравоохранение

HSUS.L
13.8%
HSPX.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HSUS.L
8.2%
HSPX.L
9.9%

Коммуникационные услуги

HSUS.L
6.5%
HSPX.L
10.8%

Сырьевые материалы

HSUS.L
4.0%
HSPX.L
1.7%

Промышленность

HSUS.L
2.8%
HSPX.L
7.8%

Энергетика

HSUS.L
2.2%
HSPX.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

HSUS.L
2.0%
HSPX.L
4.7%

Недвижимость

HSUS.L
0.6%
HSPX.L
1.9%

Коммунальные услуги

HSUS.L
0.2%
HSPX.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HSUS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUS.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.72

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.64

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

4.05

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

14.81

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUS.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUS.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.72

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.97

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUS.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-25.43%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-7.16%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-20.76%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.76%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.44%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.96%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и HSPX.L

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUS.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.23%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.65%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.22%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

15.47%

-1.27%

Сравнение комиссий HSUS.L и HSPX.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и HSPX.L

HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSUS.L and HSPX.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.

HSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSPX.L is S&P 500. HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор