Сравнение HSUD.L с NXTG.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам HSUD.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and NXTG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HSUD.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
NXTG.L
Сравнение HSUD.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.95 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 4.05 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и NXTG.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -54.89% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -24.85% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -32.80% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -45.46% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -13.73% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -26.86% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 11.97% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и NXTG.L
Текущая волатильность для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) составляет 3.24%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.71% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 17.05% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 47.07% | -35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 44.56% | -29.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 34.75% | -19.16% |
Сравнение комиссий HSUD.L и NXTG.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и NXTG.L
Ни HSUD.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and NXTG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while NXTG.L is Technology Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор