Сравнение NXTG.L с SPXS.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.55%/yr vs -27.50%/yr for SPXS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции NXTG.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 6.55% против -27.50% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
SPXS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.36%
- 5 лет*
- -54.73%
- 10 лет*
- -27.50%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and SPXS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, NXTG.L and SPXS.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
SPXS.L
Сравнение NXTG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.52 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -1.00 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -1.23 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и SPXS.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -99.07% | +53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -99.07% | +73.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -99.07% | +67.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -99.07% | +66.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -99.07% | +53.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -98.92% | +86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -7.34% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 80.59% | -68.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и SPXS.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 2.95% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.26% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 99.46% | -52.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 46.96% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 35.32% | -2.52% |
Сравнение комиссий NXTG.L и SPXS.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и SPXS.L
Ни NXTG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and SPXS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while SPXS.L is S&P 500. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор