Сравнение NXTG.L с WNRG.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.30%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 33.02%, что значительно выше, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям WNRG.L по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.51% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- 6 месяцев
- 28.75%
- С начала года
- 33.02%
- 1 год
- 48.28%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 6.30%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 33.02% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between NXTG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
WNRG.L
Сравнение NXTG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.23 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.81 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и WNRG.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -59.34% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -16.52% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -21.66% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -22.11% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -59.34% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -10.03% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -12.66% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 6.35% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и WNRG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеют волатильность 6.64% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 18.68% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 21.51% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 23.88% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 33.22% | -0.41% |
Сравнение комиссий NXTG.L и WNRG.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и WNRG.L
Ни NXTG.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while WNRG.L is Global Equities. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор