Сравнение HSUD.L с MIST.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HSUD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, HSUD.L returned 11.79%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 19.90% | 21.64% | -17.56% | 28.13% | 20.16% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 9.55% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and MIST.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
MIST.L
Сравнение HSUD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.96 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 2.13 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и MIST.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -26.32% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -4.21% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -7.89% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -25.04% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.45% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.96% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и MIST.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.69% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 4.92% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 6.53% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 8.59% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 8.91% | +6.68% |
Сравнение комиссий HSUD.L и MIST.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и MIST.L
Ни HSUD.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and MIST.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор