Сравнение MIST.L с XDEV.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. MIST.L is actively managed, while XDEV.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 16.91%/yr for XDEV.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MIST.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 1.94% |
Correlation
The correlation between MIST.L and XDEV.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
XDEV.L
Сравнение MIST.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.66 | +5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 7.87 | +93.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 24.91 | +468.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и XDEV.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -45.89% | +42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.92% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -19.90% | +19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -19.90% | +17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.81% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -15.27% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.19% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и XDEV.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 5.91% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 13.06% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 15.00% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 19.11% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 21.02% | -20.04% |
Сравнение комиссий MIST.L и XDEV.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и XDEV.L
Ни MIST.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and XDEV.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while XDEV.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and DWS. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор