Сравнение MIST.L с G500.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. MIST.L is actively managed, while G500.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 12.17%/yr for G500.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 10.00%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.44% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between MIST.L and G500.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
G500.L
Сравнение MIST.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.33 | +5.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 2.66 | +98.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 10.74 | +483.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и G500.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -25.20% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -8.21% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -18.22% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -25.20% | +22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -5.31% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.04% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и G500.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.79% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.28% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 12.06% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 15.99% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 15.87% | -14.89% |
Сравнение комиссий MIST.L и G500.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и G500.L
Ни MIST.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and G500.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while G500.L is US Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор