PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTE.L с ACWI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.96%/yr vs 10.88%/yr for ACWI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.59%.

HSTE.L

1 день
1.56%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-10.18%
3 года*
5.51%
5 лет*
-9.96%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-15.63%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%1.83%

Correlation

The correlation between HSTE.L and ACWI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.38

Сравнение распределения секторов HSTE.L и ACWI

Секторы
HSTE.L
ACWI

Потребительский циклический сектор

41.0%
8.7%

Технологии

31.6%
32.2%

Коммуникационные услуги

25.5%
8.2%

Здравоохранение

1.9%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

15.6%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

HSTE.L
41.0%
ACWI
8.7%

Технологии

HSTE.L
31.6%
ACWI
32.2%

Коммуникационные услуги

HSTE.L
25.5%
ACWI
8.2%

Здравоохранение

HSTE.L
1.9%
ACWI
8.1%

Сырьевые материалы

HSTE.L

-

ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

HSTE.L

-

ACWI
4.7%

Энергетика

HSTE.L

-

ACWI
3.9%

Финансовые услуги

HSTE.L

-

ACWI
15.6%

Промышленность

HSTE.L

-

ACWI
10.2%

Недвижимость

HSTE.L

-

ACWI
1.6%

Коммунальные услуги

HSTE.L

-

ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDXHSTE.L с BRK-B
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

HSTE.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTE.LACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.90

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.62

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.62

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.46

-12.17

HSTE.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и ACWI

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTE.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-56.00%

-39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-9.73%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-16.55%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-26.42%

-40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.51%

-2.19%

-90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.79%

-8.60%

-83.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

2.22%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и ACWI

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTE.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

5.17%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

11.09%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

13.42%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.39%

16.15%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

17.14%

+36.65%

Сравнение комиссий HSTE.L и ACWI

HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и ACWI

HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSTE.L and ACWI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.

HSTE.L is categorized as Technology Equities, while ACWI is Global Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор