PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTAX с SSSYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HSTAX (Hartford Stock HLS Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HSTAX returned 10.63%/yr vs 15.51%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSTAX charges 0.51%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 10.63% против 15.51% соответственно.

HSTAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.93%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.76%
3 года*
9.01%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.63%

SSSYX

1 день
0.42%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.18%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTAX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		2.29%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between HSTAX and SSSYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between HSTAX and SSSYX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FSKAXHSTAX с FGJEXHSTAX с HDGYXHSTAX с SEMNXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

HSTAX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.41

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.29

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.22

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

15.06

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.41

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и SSSYX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTAXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-91.48%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.88%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-18.74%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-24.49%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-91.48%

+58.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.32%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-4.15%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и SSSYX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 2.13%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTAXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.87%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.99%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.87%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.88%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

124.41%

-108.92%

Сравнение комиссий HSTAX и SSSYX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и SSSYX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности SSSYX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		15.46%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.30%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

HSTAX and SSSYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSYX has higher volatility (2.87%) compared to HSTAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, HSTAX dropped -91.51% vs SSSYX's -91.48%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTAX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор