PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTAX с SEMNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HSTAX (Hartford Stock HLS Fund) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both mutual funds - HSTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSTAX returned 10.63%/yr vs 11.97%/yr for SEMNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSTAX charges 0.51%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.97% соответственно.

HSTAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.93%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.76%
3 года*
9.01%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.63%

SEMNX

1 день
-1.48%
1 месяц
4.77%
С начала года
33.16%
6 месяцев
35.92%
1 год
68.72%
3 года*
27.65%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		2.29%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		33.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between HSTAX and SEMNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between HSTAX and SEMNX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FSKAXHSTAX с FGJEXHSTAX с HDGYXHSTAX с ORDNXHSTAX с HILYX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

HSTAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
3.48

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.21

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

4.75

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

19.18

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.48

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.31

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и SEMNX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-65.10%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-14.80%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-16.67%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-39.49%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-42.47%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.11%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-17.25%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.66%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 2.13%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

9.20%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

17.39%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

20.21%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

18.21%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.68%

-3.19%

Сравнение комиссий HSTAX и SEMNX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и SEMNX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности SEMNX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		15.46%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.19%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HSTAX and SEMNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (9.20%) compared to HSTAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, HSTAX dropped -91.51% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTAX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор