PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HSTAX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 9.95% против 9.33% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий HSTAX и SEMNX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.16

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.73

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.78

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

11.39

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.16

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.25

-0.24

Корреляция

Корреляция между HSTAX и SEMNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и SEMNX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и SEMNX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-65.10%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-14.80%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-39.74%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-42.47%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-12.22%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-17.39%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.62%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

10.25%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

15.23%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.54%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.65%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.37%

-2.89%