PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции HSTAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.31% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HSTAX и SGOIX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.21

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.80

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.59

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

10.79

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.21

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.88

-0.87

Корреляция

Корреляция между HSTAX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и SGOIX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и SGOIX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-35.54%

-57.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.35%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-21.39%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-24.79%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-8.91%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-4.57%

-26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и SGOIX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.40%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.85%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.64%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.77%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

11.37%

+4.11%