PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.65% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий HSTAX и QUERX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

HSTAX
Hartford Stock HLS Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

HSTAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

2.06

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.70

-0.69

Корреляция

Корреляция между HSTAX и QUERX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и QUERX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и QUERX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-30.81%

-62.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.92%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-22.04%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-30.81%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.33%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-3.95%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и QUERX

Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.81%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

5.75%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.05%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.08%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.23%

+0.25%