Сравнение HSTAX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTAX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTAX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | -5.18% | 7.84% | 8.78% | 7.76% | -5.43% | 25.01% | 11.93% | 31.03% | -0.16% | 19.84% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.68% соответственно.
HSTAX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.95%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTAX и MUHLX
HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
HSTAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
HSTAX
MUHLX
Сравнение HSTAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTAX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.42 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.97 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.37 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 8.57 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.42 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HSTAX и MUHLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTAX и MUHLX
Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 16.67% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок HSTAX и MUHLX
Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -62.05% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.23% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -18.63% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -40.85% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.65% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -10.81% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.83% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTAX и MUHLX
Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.01% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.06% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.85% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.77% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 17.04% | -1.56% |