Сравнение HSTAX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTAX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTAX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | -5.18% | 7.84% | 8.78% | 7.76% | -5.43% | 25.01% | 11.93% | 31.03% | -0.16% | 19.84% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.64% соответственно.
HSTAX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.95%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTAX и BKTSX
HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
HSTAX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
HSTAX
BKTSX
Сравнение HSTAX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTAX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.50 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.50 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 7.22 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между HSTAX и BKTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTAX и BKTSX
Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 16.67% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTAX и BKTSX
Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -34.97% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.36% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -24.98% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -34.97% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.20% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -4.59% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.58% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTAX и BKTSX
Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.45% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.72% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.56% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.38% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.40% | -2.92% |