Сравнение HSSAX с FSLBX
HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSSAX returned 3.25%/yr vs 13.69%/yr for FSLBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSSAX charges 1.71%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 3.25% против 13.69% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.25%
FSLBX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам HSSAX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -7.20% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -14.99% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between HSSAX and FSLBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.76 |
The correlation between HSSAX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSSAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
HSSAX
FSLBX
Сравнение HSSAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.40 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.85 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.46 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и FSLBX
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSSAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -68.20% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -24.67% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -26.06% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -30.87% | -42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -40.56% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -20.65% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -14.87% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 11.67% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и FSLBX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSSAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.62% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 17.05% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 21.45% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 22.93% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 23.65% | +4.57% |
Сравнение комиссий HSSAX и FSLBX
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и FSLBX
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.30% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSSAX and FSLBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (6.47%) compared to FSLBX (4.62%). In terms of maximum drawdown, HSSAX dropped -73.01% vs FSLBX's -68.20%.
HSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSSAX и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор