PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSSAX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSSAX с FSLBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.45% соответственно.

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с EFCNXHSSAX с FGROXHSSAX с FSRBXHSSAX с HSPGXHSSAX с FIDSXHSSAX с RMBKXHSSAX с BTO
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FSHOXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Сравнение комиссий HSSAX и FSLBX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Доходность на риск

HSSAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSSAXFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.19

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-0.08

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.19

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

-0.51

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSSAXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между HSSAX и FSLBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и FSLBX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%0.00%0.00%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и FSLBX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FSLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSSAXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.01%

-68.20%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-24.67%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.01%

-30.87%

-42.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.01%

-40.56%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

-22.14%

-31.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-14.86%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

9.36%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и FSLBX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеют волатильность 6.34% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSSAXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.45%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.21%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

27.05%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

22.77%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

23.67%

+4.49%