Сравнение HSSAX с FLC
HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) and FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSSAX returned 3.25%/yr vs 4.98%/yr for FLC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HSSAX charges 1.71%/yr vs 1.64%/yr for FLC.
Доходность
Сравнение доходности HSSAX и FLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSSAX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FLC по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.98% соответственно.
HSSAX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.25%
FLC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам HSSAX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | -7.20% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -0.88% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Correlation
The correlation between HSSAX and FLC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between HSSAX and FLC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSSAX vs. FLC — Ранг доходности на риск
HSSAX
FLC
Сравнение HSSAX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSSAX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.99 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 3.31 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSSAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HSSAX и FLC
Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, примерно равная максимальной просадке FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSSAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.01% | -76.79% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -8.34% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -11.87% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.01% | -40.14% | -32.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.01% | -55.27% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -4.31% | -47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -10.86% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.49% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSSAX и FLC
Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSSAX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 1.98% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 6.13% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 7.25% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 14.09% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 22.04% | +6.18% |
Сравнение комиссий HSSAX и FLC
HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FLC в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSSAX и FLC
HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.37% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSSAX and FLC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSSAX has higher volatility (6.47%) compared to FLC (1.98%). In terms of maximum drawdown, HSSAX dropped -73.01% vs FLC's -76.79%.
FLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSSAX и FLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор