PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSRT с HQGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSRT с HQGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.

Доходность

Сравнение доходности HSRT и HQGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSRT и HQGO

2026 (YTD)202520242023
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%1.34%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%

Correlation

The correlation between HSRT and HQGO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Hartford US Quality Growth ETF

Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с HSDAXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIX
Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с DARP

Доходность на риск

HSRT vs. HQGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSRT
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSRT c HQGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSRT vs. HQGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSRTHQGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.38

—

Просадки

Сравнение просадок HSRT и HQGO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSRTHQGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSRT и HQGO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSRTHQGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.97%

—

Сравнение комиссий HSRT и HQGO

HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HQGO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSRT и HQGO

HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HSRT and HQGO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for HSRT.

HSRT is categorized as CLO, while HQGO is Large Cap Growth Equities. HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.34% for HQGO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSRT и HQGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор