Сравнение HSPX.L с SPXE.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - HSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSPX.L returned 13.30%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 8.99%, а SPXE.L немного ниже – 8.63%.
HSPX.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.51%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPX.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 30.95% | 29.88% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and SPXE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between HSPX.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
SPXE.L
Сравнение HSPX.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPX.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.21 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 11.49 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и SPXE.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -21.81% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -6.78% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -21.81% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.81% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.89% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.35% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и SPXE.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.26% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.35% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.18% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.66% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.23% | -2.88% |
Сравнение комиссий HSPX.L и SPXE.L
И HSPX.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и SPXE.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSPX.L and SPXE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
HSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор