PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPX.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 8.99%, а SPXE.L немного ниже – 8.63%.


HSPX.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
7.48%
С начала года
8.99%
1 год
19.55%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.51%

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
8.99%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%29.88%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between HSPX.L and SPXE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between HSPX.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

HSPX.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSPX.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.21

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.49

-1.82

HSPX.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и SPXE.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPX.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-21.81%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.78%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.81%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.81%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.89%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-3.35%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и SPXE.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPX.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.26%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.35%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.18%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.66%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.23%

-2.88%

Сравнение комиссий HSPX.L и SPXE.L

И HSPX.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и SPXE.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.84%0.94%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSPX.L and SPXE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

HSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор