PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с HWWA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 16.09%/yr vs 13.22%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции HWWA.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.22% соответственно.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.69%
1 год
34.30%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и HWWA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.69%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%12.89%

Correlation

The correlation between HSPX.L and HWWA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.91

The correlation between HSPX.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и HWWA.L

Секторы
HSPX.L
HWWA.L

Технологии

38.0%
34.2%

Финансовые услуги

11.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
5.6%

Промышленность

7.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.2%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
5.8%

Технологии

HSPX.L
38.0%
HWWA.L
34.2%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
HWWA.L
14.0%

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
HWWA.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
HWWA.L
8.3%

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
HWWA.L
5.6%

Промышленность

HSPX.L
7.8%
HWWA.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
HWWA.L
2.2%

Энергетика

HSPX.L
3.4%
HWWA.L
4.2%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
HWWA.L
2.5%

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
HWWA.L
1.4%

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
HWWA.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L

Доходность на риск

HSPX.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LHWWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.34

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.56

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

5.06

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

21.35

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWA.L равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.34

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и HWWA.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HWWA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-25.12%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.74%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-16.79%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-16.79%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-25.12%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.35%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.53%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и HWWA.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.48%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.85%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.23%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.69%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.32%

+1.15%

Сравнение комиссий HSPX.L и HWWA.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и HWWA.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HWWA.L в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

HSPX.L and HWWA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while HWWA.L is Global Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.25% for HWWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HWWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор