Сравнение HSPX.L с HPAS.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HPAS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPX.L returned 19.02%/yr vs 17.72%/yr for HPAS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for HPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и HPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 10.50%, а HPAS.L немного выше – 10.66%.
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPX.L и HPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 12.24% |
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and HPAS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between HSPX.L and HPAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. HPAS.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
HPAS.L
Сравнение HSPX.L c HPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPX.L | HPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.17 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 6.23 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPX.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.76 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и HPAS.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки HPAS.L в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -23.23% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -12.57% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -23.23% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.09% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.99% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.38% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и HPAS.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | HPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.26% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 8.55% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 12.09% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.73% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.73% | -0.26% |
Сравнение комиссий HSPX.L и HPAS.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HPAS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и HPAS.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HSPX.L and HPAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HPAS.L.
HSPX.L is categorized as S&P 500, while HPAS.L is Large Cap Blend Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.12% for HPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор