Сравнение HSPS.L с MVUS.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 10.84%/yr for MVUS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.45%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.45% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | 6.41% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and MVUS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between HSPS.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
MVUS.L
Сравнение HSPS.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.32 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 7.24 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и MVUS.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -24.85% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -5.39% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -14.19% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.44% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.73% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и MVUS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.24% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 5.65% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 8.05% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.72% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.78% | -0.05% |
Сравнение комиссий HSPS.L и MVUS.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и MVUS.L
Ни HSPS.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and MVUS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор