Сравнение HSPS.L с XDPP.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а XDPP.L немного выше – 10.57%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 4.19% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and XDPP.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between HSPS.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
XDPP.L
Сравнение HSPS.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.99 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 14.32 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и XDPP.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -20.98% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.28% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -20.98% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.49% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и XDPP.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) имеют волатильность 2.63% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.46% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.89% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.89% | -0.16% |
Сравнение комиссий HSPS.L и XDPP.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и XDPP.L
Ни HSPS.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HSPS.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор