Сравнение HSPS.L с SPYL.DE
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, HSPS.L returned 29.01% vs 29.00% for SPYL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а SPYL.DE немного ниже – 10.49%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 8.45% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between HSPS.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
HSPS.L
SPYL.DE
Сравнение HSPS.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.08 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 14.67 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.61 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и SPYL.DE
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -22.01% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.08% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.27% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.86% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и SPYL.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.03% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.42% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.07% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.83% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.83% | -0.10% |
Сравнение комиссий HSPS.L и SPYL.DE
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и SPYL.DE
Ни HSPS.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HSPS.L and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор