Сравнение HSPS.L с HDLV.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - HSPS.L tracks the S&P 500 Index while HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 8.20%/yr for HDLV.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 4.82%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.79% | -3.80% | 18.42% | -3.86% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HDLV.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HSPS.L and HDLV.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HDLV.L
Сравнение HSPS.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.46 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 3.67 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.86 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HDLV.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -34.19% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.62% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -15.54% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.74% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -6.28% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.65% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HDLV.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.18% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.86% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.34% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.86% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.38% | -2.65% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HDLV.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HDLV.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.74% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and HDLV.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
HSPS.L tracks S&P 500 Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.30% for HDLV.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор