Сравнение HSPGX с MSSCX
HSPGX (Emerald Growth Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HSPGX returned 17.12%/yr vs 16.86%/yr for MSSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPGX charges 1.03%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.
Доходность
Сравнение доходности HSPGX и MSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSPGX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у MSSCX с доходностью 21.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPGX имеют среднегодовую доходность 17.12%, а акции MSSCX немного отстают с 16.86%.
HSPGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 27.68%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 34.39%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.12%
MSSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам HSPGX и MSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 32.57% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 27.72% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 21.06% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
Correlation
The correlation between HSPGX and MSSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between HSPGX and MSSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPGX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск
HSPGX
MSSCX
Сравнение HSPGX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPGX | MSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.22 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 9.60 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSPGX и MSSCX
Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и MSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPGX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -78.46% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -10.80% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -33.02% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -33.02% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -46.70% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.47% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -28.15% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPGX и MSSCX
Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPGX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 8.78% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 18.67% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 26.11% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.51% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 26.52% | -1.29% |
Сравнение комиссий HSPGX и MSSCX
HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPGX и MSSCX
Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 9.61% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
HSPGX and MSSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSPGX has higher volatility (9.58%) compared to MSSCX (8.78%). In terms of maximum drawdown, HSPGX dropped -60.28% vs MSSCX's -78.46%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSPGX и MSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор