PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с MSSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPGX с MSSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPGX (Emerald Growth Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HSPGX returned 16.02%/yr vs 16.27%/yr for MSSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPGX charges 1.03%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и MSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у MSSCX с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPGX имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции MSSCX немного впереди с 16.27%.

HSPGX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.87%
С начала года
24.87%
6 месяцев
20.96%
1 год
66.56%
3 года*
31.99%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.02%

MSSCX

1 день
-1.82%
1 месяц
3.19%
С начала года
19.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
38.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.78%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPGX и MSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		24.87%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		19.79%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%

Correlation

The correlation between HSPGX and MSSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г.

0.91

The correlation between HSPGX and MSSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с MBDFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с SSSFXMSSCX с MEQFXMSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTX

Доходность на риск

HSPGX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXMSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.59

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.14

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.68

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

11.21

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. MSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа MSSCX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и MSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXMSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.59

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и MSSCX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и MSSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPGXMSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-78.46%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-10.80%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.63%

-33.02%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-33.02%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-46.70%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.16%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-28.21%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.53%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и MSSCX

Emerald Growth Fund (HSPGX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеют волатильность 7.72% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPGXMSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

18.76%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

25.10%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

26.31%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

26.46%

-1.34%

Сравнение комиссий HSPGX и MSSCX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и MSSCX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.20%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HSPGX and MSSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSCX has higher volatility (7.74%) compared to HSPGX (7.72%). In terms of maximum drawdown, HSPGX dropped -60.28% vs MSSCX's -78.46%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPGX и MSSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор