PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMYX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMYX с PRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HSMYX returned 10.44%/yr vs 10.65%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HSMYX charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.

Доходность

Сравнение доходности HSMYX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMYX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSMYX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции PRVIX немного впереди с 10.65%.

HSMYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.44%

PRVIX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.14%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMYX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		12.35%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		16.30%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Correlation

The correlation between HSMYX and PRVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.93

The correlation between HSMYX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HWSAXHSMYX с HDVHSMYX с VRTVXHSMYX с HDGYXHSMYX с HGOYXHSMYX с HWSIX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX

Доходность на риск

HSMYX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMYX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMYXPRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.97

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.85

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.69

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

13.76

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMYX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMYX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMYX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMYXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HSMYX и PRVIX

Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и PRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMYXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.81%

-40.95%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.93%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-24.57%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-28.00%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-40.95%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.82%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-8.32%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.36%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMYX и PRVIX

Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMYXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.27%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.76%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

19.84%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

21.05%

+2.70%

Сравнение комиссий HSMYX и PRVIX

HSMYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMYX и PRVIX

Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PRVIX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.95%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.41%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Часто задаваемые вопросы

HSMYX and PRVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMYX has higher volatility (4.76%) compared to PRVIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, HSMYX dropped -60.81% vs PRVIX's -40.95%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMYX и PRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор