PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 11.11%/yr vs 22.38%/yr for IJPD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%4.45%

Correlation

The correlation between HSJP.L and IJPD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between HSJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и IJPD.L

Секторы
HSJP.L
IJPD.L

Финансовые услуги

20.9%
17.5%

Промышленность

19.9%
26.0%

Технологии

19.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
7.9%

Здравоохранение

5.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
IJPD.L
17.5%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
IJPD.L
26.0%

Технологии

HSJP.L
19.0%
IJPD.L
19.1%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
IJPD.L
2.3%

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
IJPD.L
3.0%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
IJPD.L
1.1%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

HSJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.74

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.67

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.35

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

20.83

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.74

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-28.78%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.52%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-21.36%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-21.36%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.45%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.38%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.60%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и IJPD.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.82%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.18%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

19.68%

-3.76%

Сравнение комиссий HSJP.L и IJPD.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и IJPD.L

Ни HSJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор